Große US-Banken sind der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) zufolge gut gegen schwere wirtschaftliche Krisen gerüstet. Beim jährlichen Stresstest zeigte sich am Mittwoch, dass 32 der führenden Geldhäuser des Landes selbst bei einem fiktiven Verlust von mehr als 700 Milliarden Dollar ihre Mindestkapitalanforderungen erfüllen würden.
Krisenszenario: Weltweite Rezession mit drastischen Folgen
Das durchgespielte Krisenszenario ging von einer weltweiten Rezession aus, bei der die Immobilienpreise um ein Drittel einbrechen und die Arbeitslosigkeit auf zehn Prozent steigt. Die Ergebnisse unterstrichen die Stärke des Bankensystems, erklärte die stellvertretende Fed-Vorsitzende für Bankenaufsicht, Michelle Bowman.
Die harte Kernkapitalquote der Institute, zu denen JPMorgan und Bank of America gehören, fiel in dem Test im Schnitt von 12,8 auf 11,2 Prozent. Den niedrigsten Wert verzeichnete First Citizens mit 6,7 Prozent, während Charles Schwab mit 32,2 Prozent am besten abschnitt.
Fiktive Verluste in Milliardenhöhe
Die fiktiven Einbußen setzten sich unter anderem aus rund 200 Milliarden Dollar im Kreditkartengeschäft, 160 Milliarden Dollar bei Gewerbekrediten und 75 Milliarden Dollar bei Gewerbeimmobilien zusammen.
Fed belässt Kapitalpuffer unverändert
Die Fed bekräftigte zudem, die Ergebnisse in diesem Jahr nicht zur Anpassung der individuellen Kapitalpuffer der Banken heranzuziehen. Diese Vorgaben sollen erst im Anschluss an den Stresstest 2027 wieder aktualisiert werden, nachdem die Notenbank ihre Modelle infolge von Kritik aus der Finanzbranche überarbeitet hat.
Da die Puffer vorerst stabil bleiben, haben die Institute Planungssicherheit für mögliche Aktienrückkäufe oder Dividendenanpassungen. Analysten erwarten jedoch, dass die Banken angesichts geopolitischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten zunächst vorsichtig agieren und auf die Umsetzung neuer Kapitalvorschriften warten werden.
